12.23 Fator dinâmico

(Krantz and Bagdziunas 2024) apresentam o pacote dfms, que implementa estimações eficientes de modelos de fatores dinâmicos usando o algoritmo Expectation Maximization (EM) ou estimativa Two-Step (2S), com suporte para dados faltantes (NA)

library(dfms)

Referências

Krantz, Sebastian, and Rytis Bagdziunas. 2024. dfms: Dynamic Factor Models. https://CRAN.R-project.org/package=dfms.