12.21 KFAS

(Helske 2017) apresenta a biblioteca KFAS (Kalman Filtering And Smoothing), que fornece um filtro de Kalman multivariado rápido, com simulação, suavizadores e previsão. Os algoritmos por de KFAS são baseados principalmente em (Durbin and Koopman 2012).

library(KFAS)

Exercício 12.42 Veja

1. Vinheta de KFAS

Referências

Durbin, James, and Siem Jan Koopman. 2012. Time Series Analysis by State Space Methods. Vol. 38. OUP Oxford.

Helske, Jouni. 2017. “KFAS: Exponential Family State Space Models in R.” Journal of Statistical Software 78 (10): 1–39. https://doi.org/10.18637/jss.v078.i10.