Modelagem multivariada
Modelos de vetor autorregressivo
Teste de causalidade de Granger
VARMA, VARX e outras variantes
Modelos de correção de erro
Modelos de fator dinâmico
Modelos exponenciais de espaço de estado (KFAS)
Modelos GLARMA multivariados esparsos de alta dimensão
Redução de dimensionalidade em séries temporais
Análise de componentes previsíveis (ForeCA)